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贸易指数CTA增强因子在布林带策略中，样本外测试夏普比率可达1.5【SMM分析】
来源：
SMM
发布时间：2024-05-27 15:11
暂无简介
8篇
作品
【贸易指数CTA增强因子在布林带策略中，样本外测试夏普比率可达1.5】CTA增强因子功能为增强CTA策略趋势跟踪能力。此CTA增强因子库(贸易指数系列)主要包含8种CTA策略趋势增强因子，覆盖5类有色金属（铜铝锌锡镍），共40个因子。因子制作涉及......现货贸易与采购行为影响供需平衡，从而影响期货价格趋势动量。我们根据此规律，初步制作了基于概率的CTA策略，并进行仓位管理和止损单设置。但是，...... 因此，我们使用SMM现货价格、SMM社会库存和期货价量数据构建趋势增强因子，使因子都适用于铜铝锌锡镍。在未配置仓位管理和止损单的情况下，样本外的布林带测试有半数CTA趋势增强因子夏普比率在1.2至1.5，全部增强因子的夏普率都优于对照组。
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